ARALASH MA’LUMOTLAR ASOSIDA REGRESSIYA MODELLARINI BAHOLASHDAGI YASHIRIN SEGMENTLAR MUAMMOSI
Ключевые слова:
mehnat bozori ko‘rsatkichlari, regressiya tahlili, stasionarlik, panel ma’lumotlar, vaqt qatori, soxta regressiya.Аннотация
Mazkur tadqiqotda mehnat bozori ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni regressiya tahlili asosida baholash jarayonida stasionarlik xususiyatlarini e’tiborsiz qoldirish qanday empirik xatolarga olib kelishi o‘rganiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi vaqt qatori va panel ma’lumotlar bilan ishlashda dastlabki ma’lumotlarni tayyorlash (data preprocessing) bosqichining regressiya natijalariga ta’sirini empirik misollar asosida ko‘rsatishdan iborat.
Tahlilda O‘zbekiston mehnat bozori bo‘yicha ochiq statistik ma’lumotlardan foydalanilib, ish haqi va bandlik ko‘rsatkichlari 2017–2024 yillar oralig‘ida viloyatlar kesimida panel ma’lumotlar shaklida ko‘rib chiqildi. Empirik tahlil jarayonida stasionarlik tekshiruvlari o‘tkazilmagan holatdagi regressiya natijalari birinchi tartibli differensiallangan o‘zgaruvchilar asosida qurilgan regressiya natijalari bilan solishtirildi. Olingan natijalar trendga ega va stasionar bo‘lmagan qatorlar bilan bevosita regressiya qurish statistik jihatdan ahamiyatli ko‘rsatkichlarni bersa-da, mazmunan noto‘g‘ri va ishonchsiz xulosalarga olib kelishi mumkinligini ko‘rsatadi.
Библиографические ссылки
1. Spurious regressions in econometrics (1974). Granger C.W.J., Newbold P. Journal of Econometrics.
2. Applied Econometric Time Series (2015). Enders W. Wiley.
3. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2010). Wooldridge J.M. MIT Press.
4. Basic Econometrics (2009). Gujarati D.N., Porter D.C. McGraw-Hill.
5. Time Series Analysis (1994). Hamilton J.D. Princeton University Press.
6. Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels (2000). Baltagi B.H. Advances in Econometrics.
7. Testing for unit roots in heterogeneous panels (2003). Im K.S., Pesaran M.H., Shin Y. Journal of Econometrics.
8. Panel unit root tests in the presence of cross-section dependence (2007). Pesaran M.H. Journal of Applied Econometrics.
9. Forecasting, structural time series models and the Kalman filter (2012). Harvey A.C. Cambridge University Press.
10. Introduction to Time Series and Forecasting (2016). Brockwell P.J., Davis R.A. Springer.
11. Applied Predictive Modeling (2018). Kuhn M., Johnson K. Springer. (data preprocessing va regressiya uchun)
12. Machine Learning Mastery with Time Series (2020). Brownlee J. Machine Learning Mastery.
13. Iqtisodiy-statistik tahlil asoslari (2020). O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi.
14. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasining rasmiy ochiq ma’lumotlari (2017–2024). https://stat.uz
Загрузки
Опубликован
Выпуск
Раздел
Лицензия
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
